典型相关性(Canonical Correlation Analysis)
定义给定带有有限距的随机变量的列向量$X = (x_1, …, x_n)^T$和$Y = (y_1, …, y_m)^T$,我们可以定义互协方差矩阵$\Sigma_{XY} = cov(X, Y)$,为$n\times m$的矩阵,其中$(i, j)$是协方差矩阵$co
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昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。